商品 CTA 量化策略跟踪
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摘要
本报告系统跟踪了2017年以来多种商品CTA量化策略表现，涵盖日内交易（Dual Thrust、ATR、RBreaker）、产业链套利、跨期套利及基于隐马尔科夫模型的日间择时策略。橡胶ATR策略累计收益最高达26.17%，炼焦产业链套利收益优良，跨期套利镍品种表现较好，HMM择时策略焦炭RC因子实现累计收益高达314.61%。报告详细披露各策略交易记录、净值走势及历史回测指标，并对策略构建原理进行解析，为期货量化交易提供实证分析与参考 [page::0][page::4][page::5][page::7][page::10][page::23]。
