剔除 “运气”找“实力”，用 FDR 方法优选基金
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摘要
本报告介绍了FDR（False Discovery Rate）多重检验方法在基金优选中的应用，重点解决了多重比较导致的误判“运气”为“实力”的问题。通过估计零 alpha 基金占比，控制整体第一类错误概率，有效筛选出真实力基金。报告结合Wind数据样本，展示了不同基金类别的零 alpha 占比及FDR优选案例，验证指数增强基金较为稳健的业绩表现，为基金组合构建和风险控制提供量化支持 [page::0][page::2][page::3][page::8][page::10][page::11]。
