蜘蛛网 CTA 策略的 5 年总结

创建于 2025-07-21T19:08:55.057677+08:00 更新于 2025-07-21T21:00:38.205916+08:00

摘要

本文总结了基于中国金融期货交易所“成交持仓表”数据开发的蜘蛛网CTA策略，经过五年多历史回测，展示了信号构造简单，交易胜率超过60%，累计收益接近200%，年化收益率11.9%，最大回撤仅8.06%。该策略通过对前20大会员多空持仓增减的信号判断，具备较高的交易成本适应性及稳健的风险收益特征[page::0][page::2][page::3][page::4]。

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