【专题报告】涨跌停剪刀差择时系列之二： 双剑合璧模型
创建于 更新于
摘要
本报告基于推波助澜模型和价量共振模型的非重叠多头波段，构建了双剑合璧择时系统。该系统在控制最大回撤的同时，兼具抄底与逃顶能力，实现攻守兼备，回测显示上证综指年化16.93%，最大回撤21.83%，夏普0.995，胜率60.7%，万得全A年化22.16%，夏普1.255，最大回撤16.66%，显著优于单一模型和鱼和熊掌模型，策略适用于A股宽基指数及其成分股的量化择时[page::0][page::4][page::7][page::9][page::11]。
