基于成分股市场特征的周期型行业择时研究

创建于 2025-07-22T02:10:35.230105+08:00 更新于 2025-07-22T03:30:58.698328+08:00

摘要

报告提出利用行业成分股正超额收益天数占比均值与标准差比值（A/S指标）结合行业相对优势线的移动平均（RSMA）指标，构建周期型行业超额收益择时策略。该策略在26个周期型行业样本内和样本外均表现优异，胜率均超过63%，盈亏比超过1.5，平均持仓时间均超过20个交易日，显著提升行业配置超额收益能力[page::0][page::2][page::3][page::5][page::19][page::24]。

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