人工智能 52：神经网络组合优化初探
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摘要
本文首次将组合优化嵌入神经网络，利用CvxpyLayers实现端到端量化投资框架。通过因子模型FactorModel和端到端模型LSTMModel，基于风险预算优化资产配置，在国内外及国内市场均优于风险平价基准，标普500、彭博贵金属和中证500等资产的偏配显著贡献超额收益，验证了结合凸优化与神经网络的组合优化潜力与投资价值[page::0][page::9][page::10][page::13][page::14][page::21]
