高频因子 （十六）：2024年有效因子
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摘要
本报告系统梳理并回测了2024年中国市场多类别高频量化选股因子，覆盖波动、空头意愿、交易拥挤度、流动性、局部定价等维度。研究发现，部分因子表现稳定且显著，包括波峰、换手率波动率、成交额占比熵、高量成交占比等，为持续有效的Alpha来源。沪深300、中证500、中证1000等指数范围内因子增强策略展现稳健超额收益，且多因子组合风险调整绩效良好，为量化投资提供策略参考 [page::4][page::5][page::6][page::10][page::32]。
