“逐鹿”Alpha 专题报告 （十九） Factor Zoo I

创建于 2025-07-16T16:23:42.370651+08:00 更新于 2025-12-03T17:07:03.147711+08:00

摘要

本报告作为Factor Zoo系列首篇，基于2016-2023年A股分钟级量价数据，批量构建八大类千余个日内因子，通过算子和元算子框架高效挖掘与检验，最终筛选出八个表现优异且相关性较低的因子，涵盖振幅、标准差、高阶矩、成交占比、流动性、动量、量价相关性和极值位置，为多因子投资研究提供新视角与工具[page::0][page::4][page::5][page::8][page::26].

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