基于事件效应的量化策略研究-2011年冬季量化投资策略研究之三
创建于 更新于
摘要
本报告围绕基于事件效应的量化策略展开，重点分析A股多个个股事件（如指数成份股调整、业绩预告、高管增持等）的事件频率与超额收益分布，揭示事件频率稳定性对策略表现的重要影响，提出“固定+随机”多事件策略构建思路，实证显示固定事件构建的策略表现稳健且信息比率优于随机策略，首发破发等随机事件虽有超额收益但未能有效提升组合表现，为事件驱动量化策略设计提供系统指导[page::2][page::3][page::23][page::29][page::31]
