陆股通持股数据有效性研究

创建于 2025-07-15T15:49:20.516564+08:00 更新于 2025-07-15T16:10:18.655446+08:00

摘要

报告基于陆股通持股数据，从板块、行业和风格等维度分析北上资金持仓特征及其超额收益表现。研究发现陆股通偏好主板和中小企业板，食品饮料、家电等行业持续超配，持股风格倾向大盘、负贝塔和正动量。基于持股风格、行业、前十大成交股和资金净流入构建多种策略，回测显示均获得显著超额收益[page::0][page::3][page::4][page::5][page::9][page::10]。

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