“业绩快报”策略
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摘要
本报告基于2006-2011年间“业绩快报”数据，通过与一致预期和估值安全指标搭配，构建量化选股策略。研究表明“业绩快报”公布后30个交易日内，股票超额收益（Alpha）最快，精选样本平均超额收益显著跑赢沪深300指数。2011年样本外跟踪显示该策略胜率高达86%，最大持股80只，采用最短持有期30交易日和FIFO调仓方式，平均累计Alpha稳定上升，体现业绩快报在提前发现好公司中的重要作用[page::0][page::3][page::5][page::10][page::12][page::13]
