量化研究之缺口分析

创建于 2025-07-22T15:15:14.471710+08:00 更新于 2025-07-22T16:55:36.487822+08:00

摘要

本报告基于2001年至2012年沪指缺口数据，分析缺口分布、回补规律及其市场意义。发现A股缺口以低开为主且难回补，缺口数量与波动率高度一致，且所有缺口均被封闭，回补时间高开缺口明显短于低开缺口，揭示缺口对市场走势的重要指示作用 [page::1][page::4][page::6][page::7]。

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