基于方向性择时信号的期权卖方投资策略――期权策略专题报告之二

创建于 2025-07-22T06:26:07.590780+08:00 更新于 2025-07-22T09:27:50.849381+08:00

摘要

本报告基于布林带择时策略构建方向性择时信号，设计期权卖方投资策略，通过卖出认沽期权、认购期权及跨式组合应对不同市场行情。回测显示，该策略较50ETF现货择时策略收益和胜率均有提升，同时风险更低且具有较强容错能力。平价期权因对波动率和时间敏感度更高，表现优于虚值期权合约，但波动和回撤也更大。未来可进一步完善择时信号及风险管理措施[page::0][page::14][page::15]。

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