2022H1 持续获得超额收益——财报披露日选股策略定期跟踪报告
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摘要
本报告系统跟踪财报披露日选股策略，基于预计披露日期（pRdate）及其变化（dReport）构建选股因子，验证其显著的选股能力，多个主要指数股票池回测显示该策略2021年Q1至2022年H1均获得稳定超额收益，尤其在全A股票池中年化超额收益率最高达23.83%（pRdate）及28.17%（dReport）。报告还披露了中报阶段披露日最早及提前披露天数最多的30只股票名单，进一步辅以详实统计数据和净值曲线图，展示策略的历史表现及其对公司基本面的领先反映作用[page::0][page::2][page::3][page::6][page::7]。
