Performance-Driven Causal Signal Engineering for Financial Markets under Non-Stationarity
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摘要
提出了一种严格因果的“前瞻性”信号工程框架：先对异构技术指标做因果的中位数+MAD归一化，构造共识Z-score并加入因果有限差分导数项与自适应门控，再通过滞后阈值决策并在滚动walk-forward中以PnL/√T为目标选择超参数，从而在强非平稳市场中实现风险重塑、降低回撤并提供有限的预期领先信息。[page::0][page::14]
