从量化模型观察当前行业配置主线——基本面量化系列研究之八

创建于 2025-07-21T02:16:32.061388+08:00 更新于 2025-07-21T03:41:22.177611+08:00

摘要

报告基于景气度、趋势和拥挤度三个维度，提出两个行业配置模型并行应用，实现年化超额18.4%的回报。2022年复盘显示价值与成长板块轮动，配置逻辑有效。最新行业配置主线集中于上游周期、新旧能源、大金融和受疫情反转消费板块，策略兼顾基本面与资金面，提升组合稳定性和抗风险能力[page::0][page::2][page::3][page::4][page::6][page::7]。

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