量价因子有望随市场行情变化反弹，今年以来“多空博弈”因子多空收益 18.51%
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摘要
报告基于高频数据构建并低频化处理了11个特色量价因子，覆盖市场多维度量价信号。综合量价因子今年以来多空组合年化收益达49.23%，多头组合超额收益6.57%。其中“多空博弈”因子表现最佳，年化收益率和信息比率均领先，当前市场估值处于历史中低分位，具备反弹潜力。量价因子与行情高度相关，反映了市场多空博弈的动态特征，为沪深300等指数增强策略提供有效支持 [page::0][page::6][page::7][page::8]
