银河金工 量化基金周报（20260710）
创建于 更新于
摘要
本周量化基金周报聚焦基金收益分布与风格分化。中证1000指数增强基金表现居前，超额收益中位数约为0.09%，沪深300增强基金、中证500增强基金与中证A500增强基金等中位数为-0.22%、-0.09%、-0.24%；其它指数增强基金中位数为-0.15%。绝对收益（对冲）类基金中位数为-0.61%，其它主动量化基金中位数为-2.86%。同时，定增、行业主题轮动、大数据驱动的主动投资等策略周内均表现偏弱，多因子型基金回撤明显。本报告基于公开数据与定量模型给出风控与回撤关注点，历史数据不代表未来，全文请联系客户经理获取。 [page::0]
