高频波动率择时指标：RSJ 市场情绪冷暖剂
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摘要
本报告基于高频已实现波动率构建波动率不对称性指标RSJ，结合市场情绪用于择时策略。研究发现，采用收盘前1小时高频数据计算的RSJ指标能有效预测隔夜及次日日内行情，且与经典技术指标ROC结合后提升了择时性能。策略在沪深300及中证500指数以及对应股指期货品种上均取得显著收益和较高信息比率，且策略对手续费的敏感度较低，体现出稳健性和实用性[page::0][page::6][page::14][page::16][page::22]。
