上月预期、质量、流动性因子表现较优——量化选股因子跟踪月报
创建于 更新于
摘要
本报告基于Wind全A、沪深300、中证500、中证1000四大股票池，系统跟踪分析了十二大类因子及48个细分因子的最新表现。近期预期、质量和流动性因子表现优异，规模、Beta表现一般，反转及技术因子表现较弱。具体量价和财务细分因子如3月日换手率标准差、单季度存货周转率等显示持续有效的多头超额收益，整体因子选股策略经IC分析、分层回测和回归检验均展现稳健性[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18][page::19][page::20][page::21][page::22][page::23][page::24][page::25][page::26]
