择时、选股、选基——自主可控概念量化投资指南
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摘要
本报告围绕自主可控概念展开量化投资研究，基于万得自主可控概念指数构建了宏观事件因子择时策略和基于成长、质量、技术及动量四大因子的量化优选增强选股策略。择时策略自2014年末起年化收益33.95%，夏普比率1.38，显著改善了波动率与回撤水平。选股策略从2018年至2023年年化收益41.93%，显著超越等权基准。报告还筛选了高含量自主可控主题基金供参考，助力投资者把握国产替代和科技自主可控的投资机遇[page::0][page::10][page::18][page::22]
