低频因子与宏观利率相关性——利率量化系列

创建于 2025-07-21T06:45:58.761330+08:00 更新于 2025-07-21T09:54:16.790725+08:00

摘要

本报告分析2006年至2020年间低频宏观因子与10年国开利率的相关性，发现总体线性相关性不强但存在局部有效性。通过因子剔除、完备二分类和单边子集等方法，识别出若干因子在特定数值区间内与利率涨跌存在较大确定性的关联，优选得出多个最优上涨及下跌相关区间及胜率，提供了宏观因子与利率关系的量化刻画和应用基础 [page::0][page::1][page::6][page::14][page::17]

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