The TruEnd-procedure: Treating trailing zero-valued balances in credit data
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摘要
本文提出并验证了一种称为TruEnd的自动化优化程序，用于识别和剔除贷款账户期限末尾存在的尾随零余额（TZB）段，解决了账面余额滞后的数据错误问题。通过对南非住宅抵押贷款数据的实证分析，确定了最优小余额阈值300兰特，从而显著减少了滞后余额的影响，如降低贷款平均生命周期3个月、减少实现损失率1.2个百分点。剔除TZB后，时间到违约的生存分析模型预测更准确，违约风险事件的时点和信用损失估计的偏差得到有效校正，显著降低了IFRS 9下的信用减值风险和模型风险。[page::0][page::2][page::7][page::11][page::13][page::14][page::15][page::17]
