Mean-Field SDEs driven by G-Brownian Motion
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摘要
本报告提出了在模型不确定性下以G-布朗运动为驱动力的均值场随机微分方程（均值场G-SDEs）的理论框架。文章构建了系数函数依赖随机变量本身的更广泛模型，弱化了传统文献中对确定性和利普希茨连续系数的限制，采用Osgood型连续性假设，证明了在这些宽松条件下均值场G-SDEs的存在性和唯一性。此外，报告概述了与已有研究的联系与区别，展示了该方法的数学优势及其未来通过非局部非线性偏微分方程实现功能计算的潜力 [page::0][page::3][page::8][page::18][page::19].
