从两个维度构建优选分析师荐股池
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摘要
本报告基于分析师预测准确度和荐股超额回报两个维度，构建优选分析师荐股池，并结合Barra因子进行因子优选。研究显示，基于分析师预测准确度的股票池累计收益显著优于市场基准，中证全指年化超额收益达14.47%。荐股回报组合的累计收益和超额收益亦表现不俗，分别达到98.32%和83.46%。结合因子优选及投资组合构建，优选组合表现最佳，年化收益和超额收益均超过15%且月胜率稳定在62%左右，验证了优选分析师荐股池在个股选取上的有效性 [page::0][page::2][page::3][page::8][page::10][page::14][page::17][page::18][page::19]
