IVE: ENHANCED PROBABILISTIC FORECASTING OF INTRADAY VOLUME RATIO WITH TRANSFORMERS
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摘要
本报告提出IVE模型，利用Transformer架构实现分钟级别的高流动性股票日内成交量比率概率预测。模型通过对成交量比率做对数正态变换，结合多重特征及分布头实现均值和标准差的联合预测，提升了传统VWAP策略下的执行精度，并在韩美市场实测中优于基准方法，展现了预测成交量波动和市场突发量能峰值的潜力，为量化交易提供有力工具 [page::0][page::3][page::5][page::6][page::7][page::8]
