Constrained monotone mean–variance investment-reinsurance under the Cramér–Lundberg model with random coefficients
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摘要
本报告在Cramér-Lundberg风险模型框架下，采用单调均值-方差准则，研究存在锥形约束和随机市场参数的投资-再保险最优策略。通过求解带跳跃的BSDE，得出半闭式解，验证了该模型下单调均值-方差与经典均值-方差问题的最优策略一致性，拓展了带跳跃不连续财富过程的相关理论[page::0][page::1][page::10][page::18]。
