Quantum Probability Theoretic Asset Return Modeling: A Novel Schr¨odinger-Like Trading Equation and Multimodal Distribution
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摘要
本报告基于量子概率数学框架，首次提出了以交易者决策和市场行为为金融含义的量子概率资产收益率模型，摒弃传统假设资产收益存在微观量子效应。通过引入活跃交易意图（ATI）的复数振幅函数，将市场交易量视为市场“能量”，构造出类薛定谔方程，揭示资产收益率存在离散交易能级及其对应的多模态分布，实证中国股市数据验证了模型的多峰和厚尾特征，有效解释了收益分布的非正态性质和波动率聚集现象，为风险度量提供新视角 [page::0][page::6][page::16][page::18][page::23]
