【银河ESG马宗明】4月ESG舆情整合策略绝对收益0.88%
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摘要
本报告聚焦沪深300的两大ESG相关策略：ESG筛选策略与ESG舆情整合策略，评估4月的月度表现与风险特征，结合了传统的马科维茨资产组合理论以优化风险收益结构。4月两类策略均实现正向回报，均为1%，但相对回报均为-7%，波动性及回撤特征差异显现，筛选策略夏普1.52、舆情整合策略夏普0.98；在市场层面，估值水平偏高，碳市场价格与成交量也呈现活跃态势。综合来看，ESG相关策略在短期内呈现分化的收益与风险特征，需结合宏观与市场背景进行动态配置与风险对冲 [page::0]
