Robust Investment-Driven Insurance Pricing under Correlation Ambiguity

创建于 2026-03-20T10:52:20.703386+08:00 更新于 2026-03-22T01:15:49.429958+08:00

摘要

本文构建了一个包含相关性不确定性的动态均衡保险定价模型，刻画了在投保与投资利润相互作用下的多种均衡类型（纯承保、零承保、上下界相关性失真、市场失效）及其随时间的转换路径，数值结果表明：相关性模糊并不总是推高保费或降低保险公司效用，且不同均衡区间中模糊厌恶的边际效应可呈非单调性 [page::1][page::20]

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