中证 1000 增强组合年内超额 9.41% 【国信金工】

创建于 2025-06-23T11:18:46.064756+08:00 更新于 2025-06-23T12:53:55.231315+08:00

摘要

本报告系统跟踪国信金工指数增强组合及公募基金指数增强产品的周度及年度超额收益表现，重点监控沪深300、中证500、中证1000及中证A500四大指数的多因子选股因子表现。通过组合优化构建最大化单因子暴露（MFE组合），在严格的行业、风格、权重约束下验证因子有效性，揭示不同因子在各选股空间的超额收益贡献，为指数增强策略构建和因子有效性判断提供了重要支持 [page::0][page::9]

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