华泰金工 | AI行业轮动看好石油石化、银行等
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摘要
本报告基于华泰金工开发的全频段融合量价因子，构建AI驱动的行业、主题及概念指数轮动模型，实现高频调仓与系统选股。AI行业轮动模型2017年以来年化收益率25.47%，领先市场20.40%；主题与概念指数轮动亦有显著超额收益。中证1000增强组合年化超额收益22.44%，信息比率高达3.71。文本FADT_BERT选股组合自2009年回测起实现39.67%年化收益，表现稳健。当前行业配置推荐石油石化、银行、建筑等，主题指数聚焦金融和基建，均体现AI量价因子良好选股能力和行业轮动效果[page::0][page::1][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]
