2月机器学习中证1000指增策略表现出色【国金金工高智威团队】

创建于 2026-03-11T19:34:27.328328+08:00 更新于 2026-03-22T13:05:35.003437+08:00

摘要

报告总结：国金金融工程团队基于多目标、多模型与TimeMixer改进的TSGRU+LGBM框架，构建了面向沪深300、中证500、中证1000和国证2000的机器学习指数增强策略；中证1000策略今年样本外IC修复、2月取得0.60%超额收益，年化超额收益率约12.51%，信息比率高（2.29），表明该模型在中小盘上具有显著alpha能力 [page::6].

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