金融工程——戴维斯双击策略与净利润断层策略研究
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摘要
本报告深入分析三大量化策略：戴维斯双击、净利润断层及沪深300增强组合。戴维斯双击策略通过低PE买入成长股，实现EPS与PE双重提升，2010-2017年回测年化收益26.45%，超额基准21.08%。净利润断层策略结合业绩超预期及盈余公告跳空，年化收益35.77%，超额基准32.11%。沪深300增强组合基于PBROE与PEG因子构建，稳健实现超额收益。本期策略均展现抗风险能力与稳定的收益回撤比，策略适用于A股市场指数增强和股票选股 [page::0][page::2][page::3][page::4].
