【东吴金工 金工定期报告】预期高股息组合跟踪-20250530
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摘要
本报告围绕东吴金工团队构建的预期高股息组合展开，采用基于年报分红及基本面指标的双阶段股息率预测因子，结合反转因子和盈利因子筛选沪深300优质标的。回测显示该组合从2009年至2017年累计超额收益达107.44%，年化超额收益8.87%，最大回撤控制良好。2025年5月持仓表现优异，平均收益3.90%，超越沪深300和中证红利指数，最新持仓在6月进行了较大调整，反映策略动态优化能力 [page::0][page::2][page::3][page::5]
