Phase Transitions in Financial Markets Using the Ising Model: A Statistical Mechanics Perspective
创建于 更新于
摘要
本论文采用Bornholdt改进的Ising模型，通过蒙特卡洛模拟，成功重现了标普500指数中金融市场的多项统计特征，包括波动率聚类、负偏度、厚尾分布及绝对收益的自相关衰减等，验证了该物理学模型在刻画市场复杂性的有效性，为市场行为的理论建模提供了新的视角和方法论支持[page::0][page::3][page::4][page::5]。
