【金融工程】量化CTA周报：CTA策略整体跌多涨少，主观和套利策略表现相对较优

创建于 2026-04-13T17:19:11.570938+08:00 更新于 2026-04-13T17:21:55.084065+08:00

摘要

本周CTA监测显示：整体策略以跌多涨少为主，主观策略与套利策略相对跑赢，中短期趋势策略因日内反转频繁导致净值磨损，基本面量化受地缘事件影响表现较弱；风格因子方面仅期限结构因子上涨，持仓/动量/波动率因子下跌。基于当前环境，报告建议加强配置趋势与套利类CTA策略并提示模型回溯仅作示例、不构成投资建议 [page::0]

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