宏观视角下 的风格轮动探 讨 ——多因子 Alpha 系列报告之（三十五）

创建于 2025-04-30T14:29:01.081566+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:15.236051+08:00

摘要

本报告基于宏观经济因子与股市风格因子间的统计关系，构建宏观事件驱动策略、宏观趋势匹配策略及其综合策略，实证显示综合策略在2009年以来取得270.88%的累计超额收益，胜率71.56%，最大回撤22.08%，通过宏观数据触发事件与趋势匹配，有效捕捉风格轮动规律，为风格资产配置提供科学依据 [page::0][page::13][page::25][page::26]

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