【两融】基于随机森林的多因子选股模型构建 金融工程专题报告

创建于 2025-07-01T09:27:54.391356+08:00 更新于 2025-07-01T09:32:03.562049+08:00

摘要

本报告基于随机森林机器学习方法，构建包含估值、成长、质量、杠杆、市值、动量、换手率及技术等八大类25个因子的多因子选股模型。选取中证500成分股作为标的，采用2010年至2025年数据训练和回测，结果显示随机森林模型显著跑赢基准指数，呈现更优的风险调整收益和稳定性，验证机器学习方法在量化选股中的有效性[page::0][page::1]。

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