中金 | 大模型系列（4）：LLM动态模型配置
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摘要
本报告提出基于大语言模型（LLM）的动态模型配置框架，通过训练多元化Alpha因子合成模型、自动化绩效分析及LLM推理决策，实现在沪深300指数内动态配置策略。回测显示该框架在年化超额收益和风险控制方面均优于等权及单一模型，尤其在市场风格切换时展现较强适应性和稳定性。该方法兼具可解释性和动态适应性，提供一种新型量化组合配置思路，为投资经理决策过程赋能 [page::0][page::1][page::4][page::5][page::12]
