利用投资者反应不足构造 300 连续型动量策略

创建于 2025-07-18T19:04:40.265023+08:00 更新于 2025-07-18T19:55:30.403829+08:00

摘要

本报告基于投资者对小幅持续股价变动反应不足构建ID指标，进一步对沪深300动量股进行分组，选出趋势更稳定的连续型动量股票，实证显示连续型动量策略年化收益达14.41%，超出沪深300指数12.36%，且最大回撤13.71%，表现出良好的风险调整能力和稳定性。[page::0][page::3][page::5][page::9][page::14]

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