以道氏理论为基础的顺势、整理体系――金融工程 CTA 策略专题报告之八
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摘要
本报告基于道氏理论，构建中期趋势顺势与整理交易量化策略，采用长期均线、唐奇安通道、固定百分比仓位管理及策略暂停模块，覆盖多个工业品期货品种。测试显示顺势交易胜率约36.8%，年化收益近15%，中期整理策略胜率更高但收益较低，组合策略整体年化17.38%，夏普比率0.83，有效控制风险，策略在震荡市表现有限，组合策略互补性强，为CTA策略设计提供实证支持 [page::0][page::3][page::4][page::6][page::12][page::15][page::16][page::17][page::18]。
