如何构建超越基准指数的主动权益基金投资组合【华福金工·李杨团队】
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摘要
报告基于沪深300指数业绩比较基准，运用跟踪误差筛选精选主动权益基金池，通过构建四大类复合Alpha因子（特质收益、收益风险、持仓能力、规模类因子）实现基金优选，构建等权优选增强策略。精选池基金风险回撤表现更佳，未来收益和夏普比均超市场基准，优选策略多头组显著提升收益且收益单调性强。精选池优选前10只基金组合实现2016年至2025年7月年化收益12.22%，超额沪深300指数8.46%，信息比率1.33。最新持仓偏向高动量和小市值风格，凸显策略的系统性alpha挖掘能力和风险控制优势 [page::0][page::3][page::5][page::6][page::8][page::9]
