主动量化策略周报

创建于 2025-11-08T15:21:46.814826+08:00 更新于 2025-11-08T15:24:11.025172+08:00

摘要

报告跟踪国信金工四大主动量化策略组合表现，包括优秀基金业绩增强、超预期精选、券商金股业绩增强和成长稳健组合。各组合均以公募主动股基为业绩基准，采用量化方法优选持仓并进行策略增强，年内表现显著优于偏股混合型基金中位数，其中成长稳健组合年内涨幅达61.10%，超预期精选组合等多组合展现出稳定的超额收益和较好排名，彰显策略有效性与持续稳定的alpha释放能力。[page::0][page::4][page::5][page::6][page::8]

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