预期高股息组合跟踪-20180901

创建于 2025-07-15T18:50:09.735020+08:00 更新于 2025-07-15T20:03:09.491204+08:00

摘要

本报告介绍了东吴金工团队构建预期高股息组合的量化方法，包括两阶段股息率指标构造及辅因子筛选，覆盖沪深300成分股，回测显示组合自2007年以来累计超额收益达366.95%，年化超额16%，最大回撤12.45%。2018年8月组合收益表现优于基准沪深300，最新9月持仓明细全面披露，提示模型基于历史数据存在风险[page::0][page::3][page::4][page::6]。

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