金融工程 戴维斯双击策略及相关量化策略研究
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摘要
本报告系统介绍了天风证券金融工程团队开发的四大量化策略：戴维斯双击组合、长线金股组合、潜伏业绩预增组合及动态反转组合。各策略均基于业绩增长和估值双因子或市场反转因子，结合业绩预告及动态择时，实现了多年持续的超额收益和良好的风险回撤控制。戴维斯双击策略2010-2017年年化收益达26.45%，潜伏业绩预增策略年化超额收益高达29.71%，反映出公司对绩优成长股的择时买入具有显著优势。策略回测和实时跟踪均显示稳健与盈利能力，适合A股中证500成分股池，体现了基于业绩动量和低估值买入成长股的典型行业轮动策略 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5]。
