加权盈利频率因子：11 月份多头组合超额收益 3.39%—加权盈利频率因子 11 月跟踪
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摘要
本报告基于计数启发法构建的加权盈利频率因子，采用40日回望期与2%收益阈值，对沪深A股进行行业中性化处理后筛选股票。2023年多头组合累计超额收益达20.11%，其中11月多头组合超额收益3.39%。因子表现今年以来整体信息系数(IC)平均为负，但11月出现回撤后IC由负转正。行业层面传媒、电力设备、计算机等行业因子IC值表现最弱。报告详细呈现了因子构建方法及多头组合的行业与个股分布，为量化选股应用提供支持 [page::0][page::3][page::4][page::6][page::7]
