A WEIGHTED MULTILEVEL MONTE CARLO METHOD
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摘要
本报告提出了一种多层蒙特卡洛（MLMC）方法的加权推广，将MLMC视为嵌套控制变量序列，推导了递归权重计算公式和最优采样分配。该加权MLMC（WMLMC）方法显著提高了当粗层级近似相关性较低时的效率，保持与传统MLMC相同的渐近复杂度，并扩展至多指标多层蒙特卡洛，多组数值实验表明WMLMC相比标准MLMC在多种金融期权定价模型下均表现出更优的计算成本和收敛效率 [page::0][page::4][page::6][page::8][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17]
