背离形态在 ETF 择时中的应用
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摘要
报告基于技术分析中的背离形态，选取MACD指标，构建ETF择时策略。沪深300ETF和创业板ETF回测表明，择时策略较买入持有显著提升年化收益，且有效控制最大回撤。参数敏感性测试发现Index_PastRet对择时效果影响较大，windowslong影响较小但影响背离次数。策略适用于多类宽基及行业ETF，显著减少了大幅下跌期的损失，具备一定的实用价值和稳健性 [page::0][page::4][page::8][page::20][page::21]。
