基于技术面量化的指数基金绝对收益策略—指数基金投资＋系列报告之一
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摘要
本报告提出基于技术面量化走势划分结合截面因子选股的绝对收益ETF组合策略，通过构造顶底背离反转信号实现指数基金绝对收益。实证显示该策略在宽基和行业指数中胜率较高，尤其在震荡行情表现优异。构建的“鑫选”ETF组合近三年年化收益14.23%，最大回撤8.6%，夏普比率1.44，策略有效降低回撤与波动，提升风险调整收益。报告详细介绍了技术面量化方法、顶底背离信号构建及组合回测，验证策略在不同市场环境下的稳健性和可操作性[page::0][page::1][page::4][page::5][page::7][page::9][page::17][page::21][page::25][page::26][page::28]
